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      2019期货从业资格考试《投资分析》练习题(15)

      来源:考试吧 2019-07-15 9:56:22 要考试,上考试吧! 期货从业资格题库
      考试吧整理“2019期货从业资格考试《投资分析》练习题(15)?#20445;?#26356;多关于期货从业资格考试模拟试题,请访问考试吧期货从业资格考试网。

        点击查看:2019期货从业《投资分析》练习题汇总

        1.大宗商品价格?#20013;?#19979;跌?#20445;?#20250;出现下列哪种情况?()

        A.国债价格下降

        B.债券市场利好

        C.通胀压力上升

        D.CPI、PPI走势不变

        参考答案:B

        参考解析:CPI、PPI走势受到大宗商品价格走?#39057;?#24433;响,并对?#37266;?#38134;行货币政策取向至关重要,决定市场利率水平的中枢,对债券市场、股?#31508;?#22330;会产生一系列重要影响。大宗商品价格?#20013;?#19979;跌?#20445;珻PI、PPI同比下跌,而债券市场表现良好,得益于通货膨胀压力的减轻,?#25214;?#29575;下行?#30446;?#38388;逐渐加大。经济下?#37266;?#21147;加大也使得?#37266;?#38134;行推出更多货币宽松政策,降息降准窗口再度开启。

        2.自相关检验方法有()。

        A.DW检验法

        B.LM检验法

        C.ADF检验法

        D.回归检验法

        参考答案:ABD

        参考解析:常用的序列相关性检验的方法?#26657;和际?#26816;验法、回归检验法、杜宾一瓦森(DW)检验法、拉格朗日乘数(LM)检验等,其中?#38469;?#27861;简单,回归检验法可?#26376;?#36275;任?#21355;嘈托?#21015;相关性检验,拉格朗日乘数检验适用于高阶序列相关以及模型中存在滞后被解释变量的情形。但是较多使用的是杜宾一瓦森检验(DW检验)。

        3.存款准备金是金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。其?#26657;?#36229;额准备金比率()。

        A.由?#37266;?#38134;行规定

        B.由商业银行自主决定

        C.由商业银行征询客户意见后决定

        D.由?#37266;?#38134;行与商业银行共同决定

        参考答案:B

        参考解析:存款准备金分为法定存款准备金?#32479;?#39069;存款准备金。法定存款准备金比率由?#37266;?#38134;行规定,是调控货币供给量的重要手段之一。超额准备金比率由商业银行自主决定。

        4.下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。

        A.投资者不必依据市场变化调整对冲?#21453;?/P>

        B.当标的资产价格大幅度波动?#20445;珼elta值也随之变化

        C.如果能完全规避组合的价格波动风险,则?#32856;?#31574;略为Delta中性策略

        D.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向?#21453;?#26469;规避资产组合中价格波动风险

        参考答案:BCD

        参考解析:投资者为规避资产组合的价格变动风险,经常采用期权Delta对冲策略,这是利用期权价格?#21592;?#30340;资产价格变动的敏感?#20219;狣elta,投资者往往按照1单位资产和Deha单位期权做反向?#21453;?#26469;规避资产组合中价格波动风险。如果该策略能完全规避组合的价格波动风险,则该策略为Delta中性策略。当标的资产价格大幅度波动?#20445;珼elta值也随之变化,静态的Delta对冲并不能完全规避风险,需要投资者不断依据市场变化调整对冲?#21453;紜?/P>

        5.在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型?#26657;?#36890;常需要估计的变量是()。

        A.无风险利率

        B.期权的到期时间

        C.标的资产的到期价格

        D.标的资产的价格波动率

        参考答案:D

        参考解析:资产的价格波动率用于度量资产所提供?#25214;?#30340;不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

        6.?#35805;?#22312;多元线性回归分析中遇到的问题主要有()。

        A.异方差

        B.自相关

        C.多重共线性

        D.序列相关性

        参考答案:ABCD

        参考解析:在经济和金融实务?#26657;?#24120;常出现数据不能满足线性模型?#21335;?#21015;假定,?#28909;?#38543;机扰动项不能满足同方差的假定,或产生自相关现象等。?#35805;?#22312;多元回归分析中遇到的较多问题主要?#26657;?#22810;重共线性、异方差问题、序列相关性问题等。

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