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      2019年中级银行从业ゞ风险管理〃模考训练12

      来源考试吧 2019-07-15 16:03:35 要考试上考试吧 银行从业万题库
      2019年中级银行从业ゞ风险管理〃模考训练12更多银行专业资格考试模拟试题请访问考试吧银行专业资格考试网或微信搜索^万题库银行从业考试 ̄。

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        单项选择题(共90题合计45分)

        61Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估?#26723;?#29702;论基础是(  )

        A. 保险学的精算理论

        B. Merton模型

        C. 经济计量学理论

        D. 资产组合理论

        62缺口分析和久期分析采用的?#38469;?  )敏?#34892;?#20998;析方法。

        A. 利率

        B. 汇率

        C. 股票价格

        D. 商品价格

        63由于?#38469;?#21407;因商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争因而在竞争中处于劣势这种情况?#24459;?#19994;银行所面临的风险属于(  )

        A. 声誉风险

        B. 市场风险

        page 8 / 31

        C. 战略风险

        D. 国家风险

        64某银行2011年贷款应提准备为1100亿元贷款损失准备充足率为80%则贷款实际计提准备为(  )亿元。

        A. 880

        B. 1375

        C. 1100

        D. 1000

        65(  )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

        A. 识别风险

        B. 制作风险清单

        C. 感知风险

        D. 分析风险

        66操作风险识别与评估方法包括(  )

        A. 自我评估法、损失事件数据法、流程图

        B. 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

        C. 因果分析模型、流程图、损失事件数据法

        D. 流程图、自我评估法、因果分析模型

        67?#25104;?#19994;银行资产总额为300亿元风险加权资产总额为200亿元资产风险暴露为230亿元预期损失为4亿元则该商业银行的预期损失率为(  )

        A. 1.33%

        B. 1.74%

        C. 2.o0%

        D. 3.08%

        68关于商业银行管理战略的基本内容下列说法?#24509;?#30830;的是(  )

        A. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

        B. 实现路径决定?#33487;?#30053;目标

        C. 战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

        D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同战略目标虽然存在一些共性但各不相同

        69商业银行通常将特定时?#25991;?#21253;括活期存款在内的(  )作为核心资金。

        A. 平均存款

        B. 最高存款

        C. 最低存款

        D. 近期存款

        70信用风险很大程度上是一种(  )因此在很大程度上能被多样性的组合投资所?#26723;諭?/P>

        A. 系统性风险

        B. 非系统性风险

        C. 既属于系统性风险又属于非系统性风险

        D. 不属于系统性风险也不属于非系统性风险

        71下列关于风险分类的说法?#24509;?#30830;的是(  )

        A. 按风险发生的?#27573;?#21487;以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

        B. 按风险事?#22763;?#20197;将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和?#38469;?#39118;险

        C. 按损失结果可以将风险划分为?#30475;?#39118;险和投机风险

        D. ?#20174;?#21457;风险的原因巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

        72以下关于期权的论述错误的是(  )

        A. 期权价值由时间价值和内在价值组成

        B. 在到期前当期权内在价值为零?#20445;?#20173;然存在时间价值

        C. 对于一个买方期权而言标的资产的即期市场价格低于执行价格?#20445;?#35813;期权的内在价值为零

        D. 对于一个买方期权而言标的资产的即期市场价格低于执行价格?#20445;?#35813;期权的总价值为零

        73银行贷款利?#39542;?#20135;品定价应覆盖(  )

        A. 预期损失

        B. 非预期损失

        C. 极端损失

        D. 违约损失

        74下列关于风险的说法?#24509;?#30830;的是(  )

        A. 风险是?#25214;?#30340;概率分布

        B. 风险既是损失的来源同时也是盈利的基础

        C. 损失是一个事?#26696;?#24565;风险是一个事后概念

        D. 风险虽然通常采用损失?#30446;?#33021;性以及潜在的损失规模来计量但并不等同于损失本身

        75商业银行?#34892;?#38450;范和控制操作风险的前提是(  )

        A. 建立完?#39057;?#20844;司治理结构

        B. 建立完善内部控制体制

        C. 加强外?#32771;?#31649;体?#24179;?#35774;

        D. 以上都不是

        76下列不属于常用的市场限额风险的是(  )

        A. 交易限额

        B. 风险限额

        C. 止损限额

        D. 定价限额

        77若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率?#30452;?#20026;0.02%和0.04%则根据ゞ巴塞尔新资本协议〃定义的二者的违约概率?#30452;?#20026;(  )

        A. 0.02%0.04%

        B. O.03%0.03%

        C. 0.02%0.03%

        D. 0.03%0.04%

        78商业银行的借款人由于经营问题无法按期偿还贷款商业银行这部?#25191;?#27454;面临的是(  )

        A. 资产流动性风险

        B. 负债流动性风险

        C. 流动性过剩

        D. 流动性短缺

        79?#31216;?#19994;集团过去的3年里经营重点从机械制造逐?#38454;?#21521;房地产开发商业银行在审核核该集团法人客户的贷款申请时发现其整体投资现金流连年为?#28023;?#32463;营现金流显著减少融资现金流?#26412;?#25918;大。根据以上信息下列说法正确的是(  )

        A. 该企业集团的短期偿债能力较弱

        B. 该企业集团投资房地产已经造成损失

        C. 多元化经营有助于提升该企业集团的赢利能力

        D. 投资房地产行业的高?#25214;?#30830;保该企业集团的偿债能力很强

        80风险因素与风险管理复杂程度的关系是(  )

        A.风险因素考虑得越充分风险管理就越容易

        B.风险因素越多风险管理就越复杂?#35759;?#23601;越大

        C.风险管理流程越复杂则会?#34892;?#20943;少风险因素

        D.风险因素的多少同风险管理的复?#26377;南?#20851;程度

        61.B

        解析B[解析]Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型

        62.A

        解析A‐解析/缺口分析是衡量利?#26102;?#21160;对银行当期?#25214;?#24433;响的一种方法;久期分析是衡量利?#26102;?#21160;对银行资产价值影响的一种方法。故选A

        63.C

        解析C‐解析/由于?#38469;?#21407;因商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争因而在竞争中处于劣势这种情况?#24459;?#19994;银行所面临的风险属于战略风险。故选C

        64.A

        解析A‐解析/本题考查贷款实际计提准备的计算。贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备〜100%。因此贷款实际计提准备=1100〜80%=880(亿元)。

        65.C

        解析C‐解析/风险识别包括感知风险和分析风险两个环节前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;后者是深入理解各种风险内在的风险因素

        66.A

        解析A‐解析/操作风险识别和评估方法包括自我评估法、损失事件数据法、流程图其中运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作管理的三大基础工具之一

        67.B

        解析B‐解析/预期损失率=预期损失/资产风险暴露〜l00%=4/230〜100%「l.74%故B选项正确

        68.B

        解析B‐解析?#31354;?#30053;目标决定了实现路径

        69.A

        解析A‐解析/商业银行通常将特定时?#25991;?#21253;括活期存款在内的平均存款作为核心资金为贷款提供融资来源。虽然活期存款持有者在理论上可?#36816;?#26102;提取存款但统计分析表明绝大多数活期都不会在短期内一次性全部支取而且平均存放时间在两年以上

        70.B

        解析B‐解析/本题考查对信用风险的理解。信用风险很大程度上是一种非系统性风险因此在很大程度上能被多样性的组合投资所?#26723;?/P>

        71.A

        解析A‐解析/按风险发生的?#27573;?#21487;以将风险划分为系统风险和非系统风险。可量化风险和不可量化风险与?#27573;?#27809;有必然关联性。选项C中?#30475;?#39118;险可以理解为?#30475;?#30340;损失投机风险可以理解为有获利?#30446;?#33021;两者的区别就在于损失结果不同

        72.D解析D‐解析/对于一个买方期权而言标的资产的即期市场价格低于执行价格?#20445;?#35813;期权的内在价值为零时间价值并不一定为零所以期权的总价值也并不一定为零。故选D

        73.A

        解析A‐解析/预期损失是银行可以预期的损失?#28909;?#21487;以预期估算出来那么必然会用正常的经济?#25214;?#26469;弥补这部分损失

        74.C

        解析C‐解析/风险是事?#26696;?#24565;如果事后才来考虑风险就没有了意义;损失是事后概念。故选C

        75.A

        解析暂无

        76.D

        解析D‐解析/本题考查市场限额风险的种类。常用的市场限额风险有交易限额、风险限额、止损限额

        77.D

        解析D‐解析/在ゞ巴塞尔新资本协议〃中违约概?#26102;?#20855;体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级l年期违约概率为0.02%小于0.03%故根据ゞ巴塞尔新资本协议〃应该取0.03%作为其违约概率。借款人乙1年期违约概率为0.04%大于0.03%?#35270;?#35813;取0.04%作为其违约概率。故D选项正确A、B、C选项错误

        78.A

        解析A‐解析/流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。贷款属于商业银行的资产因?#33487;?#37096;?#25191;?#27454;面临的是资产流动性风险。

        79.A

        解析A‐解析/该企业集团^整体投资现金流连年为?#28023;?#32463;营现金流显著减少?#20445;?#34920;明其短期偿债能力较弱?#28304;?#20026;依据其他三项的说法?#38469;?#38169;误的

        80.B

        解析B‐解析/风险因素考虑得越充分风险识别与分析也会越加全面和深入但随着风险因素的增加风险管理的复杂程度和?#35759;?#21576;?#36127;?#20493;数增长、所产生的边际?#25214;羈实?#20943;趋势

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